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创6年来最大差距 对冲基金跑赢标普500指数

  在震荡市中,对冲基金有很好的市场表现,整体表现将标准普尔500指数远远抛在身后,拉开6年来的最大差距。初步评估显示,HFN(HedgeFund.net)数据库中所有单一管理人对冲基金的等权平均值(HFNHedgeFundAggregateAver-age)在7月份下跌了1.90%,而年初至今则下跌了2.27%。

HFN的数据库中包含超过8300家现有的对冲基金、基金投资型基金(fundoffunds)以及商品交易顾问基金 (CTA)。

  能源价格回落拖累7月业绩

  无疑,刚刚过去的7月份是对冲基金非常艰难的一个月,部分原因是由于与能源相关的商品价格大幅滑落,与此同时,多种大宗商品价格的不确定性也开始凸现。

  应该说,对冲基金在今年相对不错的表现在很大程度上得益于大宗商品价格的飙升,而随着近来对全球经济放缓预期的增强,对冲基金的处境也变得愈加艰难。HFN能源类基金平均值 (HFNEnergySectorAverage)7月份下跌幅度高达9.45%,而今年以来的跌幅为4.51%,而与此同时,HFN商品交易顾问基金/管理期货基金平均值(HFNCTA/ManagedFuturesAver-age)7月下跌4.03%,而今年以来的收益率为正8.69%。

  对冲基金震荡市中优势尽显

  人们不会忘记,2006年到2007年初全球金融市场形势一片大好,股票市场取得了较为明显的涨幅,而对冲基金由于表现整体落后于市场而广受批评。但进入2008年,在市场整体转熊、低迷不堪的情况下,对冲基金也不可避免地出现了历史上最差的开局。但在今年1月~7月间,对冲基金整体表现仍然好于标准普尔500指数1178个基点,为2002年以来最大差距。对冲基金平均收益率达1.89%,而标准普尔指数为-20.60%。

  事实证明,在现今困难的市场环境中,对冲基金成功避免了其他传统理财产品的厄运而独善其身,显示出稳定的长期收益。数据显示,自2001年至今,HFN对冲基金总平均值的年化平均收益率为10.01%,而同时期的标准普尔指数的年化收益率则仅为-0.37%。

  新兴市场仍然起伏不定

  全球的新兴市场在7月的投资回报率有较大起伏,而随着商品价格在7月的回落,使得投资于中国和印度的基金收益颇丰,HFN中国和印度类基金平均值分别上涨了0.28%和5.2%,而投资于俄国和中东、北美的基金则损失惨重,亏损幅度分别高达9.08%和4.00%。同时,投资于巴西的基金平均亏损幅度为1.12%,在新兴市场中表现依然抢眼。HFN新兴市场类基金平均值(HFNEmergingMarketsAverage)7月下跌-4.94%,而今年以来跌幅为9.25%。

  同时,7月份,长短期股票型基金亏损幅度为1.90%,今年以来已亏损4.84%,但本月依然是长短期股票基金自2002年以来持续超越标准普尔500指数的最好表现。另外,值得一提的是,投资于金融领域的基金在7月上涨3.40%,今年以来已亏损3.54%;廉价收购基金7月亏损4.36%,今年已亏损7.14%;市场中性股票基金7月下跌0.61%,而今年以来则上涨了2.38%。

(责任编辑:姜隆)

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