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华安上证180交易型开放式指数证券投资基金2008年第二季度报告

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
签发日期: 2008-07-19
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2008年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称: 180ETF
交易代码 510180
基金运作方式: 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日: 2006年4月13日
报告期末基金份额总额: 174,522,674.00份
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略: 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股等情况)导致无法获得或无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准: 上证180指数
风险收益特征: 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证180指数,是股票基金中风险中等、收益中等的产品。
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
§3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2008年4月1日-2008年6月30日)
1.本期利润 -324,867,004.51
2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -86,893,508.24
3.加权平均基金份额本期利润 -1.7871
4.期末基金资产净值 1,102,852,224.45
5.期末基金份额净值 6.319
6.期末基金还原后份额累计净值 2.372
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项)
§3.2 基金净值表现
§3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2008年第2季度 -23.88% 3.17% -24.90% 3.28% 1.02% -0.11%
§3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安上证180交易型开放式指数证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006年4月13日至2008年6月30日)
注:1、根据《上证180交易型开放式指数证券投资基金合同》规定,本基金应自基金合同生效日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十六部分(二)投资范围、(六)投资限制的有关规定。
§4 管理人报告
§4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
卢赤斌 本基金的基金经理 2006-04-14 - 10年 硕士学位,10年证券从业经历。1998年至2004年曾先后在美国先锋证券公司(The Vanguard Group)投资系统部和股票基金管理部工作,参与负责公司证券管理系统的研发和协助基金经理管理本公司主要股票指数基金的运作。2004年7月加入华安基金管理有限公司,在基金投资部负责交易型开放式指数证券投资基金的研发工作。2006年4月至今担任本基金的基金经理。
刘璎 本基金的基金经理 2007-03-14 - 7年 管理学硕士,7年证券从业经历。曾在交通银行工作,2001年加入华安基金管理有限公司,历任市场部高级投资顾问,专户理财部客户主管、上证180交易型开放式指数证券投资基金经理助理。2007年3月起担任本基金的基金经理,2008年4月起同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
§4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《上证180交易型开放式指数证券投资基金合同》、《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
§4.3 公平交易专项说明
§4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易,目前公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡",并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块,不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。该模块已于2004年下半年正式上线使用,目前运作情况良好,未出现过例外情况。
对于场外交易,《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,目前执行良好。
§4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为交易型开放式指数证券投资基金,其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前,华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
§4.3.3 异常交易行为的专项说明
本季度没有出现异常交易。
§4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至2008年6月30日,本基金份额净值为6.319元,还原后基金份额累计净值为2.372元。本报告期(2008年4月1日至2008年6月30日)基金净值增长-23.88%,同期上证180指数下跌-24.90%;本基金收益率与上证180指数同期收益率的跟踪误差为0.122%,累计跟踪偏离度为1.20%,与上证180指数同期收益率的相关系数为99.99%。
本季度市场跌幅较大。对通胀和国内经济的担忧使投资者信心大大受挫,且上市公司预期盈利增速下调给A股市场的高估值以重创,基于我们对市场的判断偏谨慎,本基金在保证与标的指数高度拟合度的前提下,对仓位略微向下进行了调整。
2008年7月第一个工作日实行的180指数成份股调整是自中证指数公司2008年2月1日采用计算流通股的新办法以来的第一次调整,成份股权重计算以通过指数专家委员会认定的"自由流通量"为基础。我们将根据基金相关的法律法规,进行相应的组合成份股调整,实现平稳过渡。
鉴于对内外部环境的担忧,我们判断后市反转的时机尚未成熟,成本抬升和需求减速给经济体带来双重压力,后续政府宏观政策的实施也存在较大的不确定性。但考虑到CPI可能在下半年压力减轻,且部分行业估值开始趋于相对合理区间,做好现阶段的战略配置更显得重要。我们维持对后市谨慎的态度,耐心等待中国经济结构性的调整。
本基金将在操作上提高组合的防御性和灵活性,密切关注政策的动向以及各类数据的变化,秉承既定的投资目标与投资策略,规范运作、勤勉尽责,认真努力地为广大投资者继续创造长期、稳定的回报。
§5 投资组合报告
§5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益类投资 1,048,395,992.06 94.98
其中:股票 1,048,395,992.06 94.98
2 固定收益类投资 3,893,648.80 0.35
其中:债券 3,893,648.80 0.35
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 993,222.72 0.09
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 47,406,139.53 4.29
6 其他资产 3,105,220.65 0.28
合计 1,103,794,223.76 100.00
注:权益类投资中股票投资的市值包含可退替代款的估值增值-19,132.65元。
§5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
§5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,502,007.56 0.86
B 采掘业 152,517,633.75 13.83
C 制造业 240,094,877.59 21.77
C0 食品、饮料 43,405,953.39 3.94
C1 纺织、服装、皮毛 11,707,759.82 1.06
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,394,953.00 0.13
C4 石油、化学、塑胶、塑料 18,543,853.21 1.68
C5 电子 3,927,131.70 0.36
C6 金属、非金属 91,410,245.09 8.29
C7 机械、设备、仪表 48,400,023.64 4.39
C8 医药、生物制品 16,102,241.34 1.46
C99 其他制造业 5,202,716.40 0.47
D 电力、煤气及水的生产和供应业 73,755,391.37 6.69
E 建筑业 4,367,731.33 0.40
F 交通运输、仓储业 79,608,982.39 7.22
G 信息技术业 46,060,375.13 4.18
H 批发和零售贸易 29,194,872.43 2.65
I 金融、保险业 314,319,299.33 28.50
J 房地产业 37,347,082.35 3.39
K 社会服务业 13,901,099.43 1.26
L 传播与文化产业 3,989,777.04 0.36
M 综合类 25,560,745.22 2.32
合计 1,030,219,874.92 93.41
§5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 7,503,349.79 0.68
C 制造业 762,400.00 0.07
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 762,400.00 0.07
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,991,500.00 0.18
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 2,438,000.00 0.22
I 金融、保险业 5,500,000.00 0.50
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 18,195,249.79 1.65
§5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票明细
§5.3.1积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601808 中海油服 320,519 7,503,349.79 0.68
2 601169 北京银行 400,000 5,500,000.00 0.50
3 600674 川投能源 60,000 1,306,200.00 0.12
4 600755 厦门国贸 70,000 1,044,400.00 0.09
5 600723 西单商场 65,000 904,800.00 0.08
§5.3.2指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 2,517,680 60,222,905.60 5.46
2 600036 招商银行 2,414,823 56,555,154.66 5.13
3 601088 中国神华 1,457,455 54,756,584.35 4.96
4 600000 浦发银行 2,127,466 46,804,252.00 4.24
5 600016 民生银行 6,057,274 34,526,461.80 3.13
§5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 3,893,648.80 0.35
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
合计 3,893,648.80 0.35
§5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 126016 08宝钢债 51,860 3,893,648.80 0.35
§5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
§5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 580024.00 宝钢CWB1 829,760 993,222.72 0.09
§5.8 投资组合报告附注
§5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
§5.8.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
§5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,306,308.36
3 应收股利 785,974.64
4 应收利息 12,937.65
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 3,105,220.65
§5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
§5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末,积极投资和指数投资前五名股票中均不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 155,622,674.00
报告期期间基金总申购份额 84,300,000.00
报告期期间基金总赎回份额 65,400,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 174,522,674.00
§7 备查文件目录
§7.1 备查文件目录
1、《上证180交易型开放式指数证券投资基金合同》
2、《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
3、《上证180交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
§7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
§7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司
二??八年七月十九日

(来源:上海证券报)

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