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巴克莱:风险厌恶上升令日元和瑞郎相关性降低

  巴克莱资本(BarclaysCapital)表示,美元/日元和美元/瑞郎的相关性自年初以来大幅上升,达到5年来最高水平。

  巴克莱指出:quot;我们认为对套息交易的重新关注可以用来解释相关性的上升,但对美元关注度的上升可能是驱动相关性上升深层原因。
quot;

  更为有趣的是,随着风险厌恶情绪的上升,这样的相关性出现减弱,这反映了瑞郎和日元在套息交易中担当融资货币的不同比例。

  巴克莱表示,若风险厌恶继续上升,相关性可能进一步减弱;买入瑞郎/日元波动率将有助于对冲这样的风险。

  过去一年里,瑞郎/日元波动率通常在套息交易平仓阶段出现大幅上扬。而美元/瑞郎和美元/日元的高相关性也意味着瑞郎/日元隐含波动率提供了较高的价值。
(责任编辑:贾海滨)

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