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美元/日元期权隐含波动率周二走低

  因现汇美元收复了隔夜的大部分失地,东京汇市周二,美元/日元外汇期权走低。

  有银行期权交易商称,因美元回升至106日元上方,外汇期权隐含波动率较纽约市场周一水平下滑;但若该汇率跌破105日元,预计隐含波动率会大幅走高。


  他指出,由于一个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日元看涨/美元看跌期权的隐含波动率差已升至3%以上,这说明投资者非常警惕美元的突然骤跌;美元/日元期权隐含波动率对现汇市场上美元下跌的反映非常灵敏。

  北京时间10:00,东京汇市周二1个月期美元/日元外汇期权隐含波动率为11.6%/11.8%,周一为11.5%/11.75%,纽约汇市周一为11.7%/12.2%;东京汇市周二1个月期欧元/美元外汇期权隐含波动率为9.50%/9.80%,周一为9.45%/9.85%,纽约汇市周一为9.50%/9.80%;东京汇市周二1个月期欧元/日元外汇期权隐含波动率为10.5%/10.8%,周一为10.1%/10.9%,纽约汇市周一为10.4%/11.0%。

  3个月期美元/日元外汇期权隐含波动率基本持平,报11.2%/11.5%,东京汇市周一报11.1%/11.5%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日元看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为3.00%/3.30%,纽约市场周一为2.90%/3.50%。
(责任编辑:贾海滨)

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