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美元下跌风险渐弱 美元/日元外汇期权周五走低

   由于市场对美元将稳步走强的猜测促使投资者纷纷抛售看跌美元期权,东京汇市周五,美元/日元外汇期权隐含波动率走低。

  不过,有期权交易商称,隐含波动率已经跌至合理水平;除非现汇市场美元兑日元大幅上涨,否则期权隐含波动率下跌空间不是很大。


  有日本银行期权交易商称,至少短期内,若美元升破105.70日元,市场人气将变为看涨。

  部分投资者在东京市场卖出了面值2亿美元的1个月期平价跨式期权,隐含波动率为10.8%,表明投资者预计美元兑日元将呈窄幅波动态势。

  北京时间10:00,东京汇市周五1个月期美元/日元外汇期权隐含波动率为10.7%/11.0%,周四为10.85%/11.15%,纽约汇市周四为10.8%/11.3%;东京汇市周五1个月期欧元/美元外汇期权隐含波动率为9.30%/9.60%,周四为9.20%/9.45%,纽约汇市周四为9.40%/9.90%;东京汇市周五1个月期欧元/日元外汇期权隐含波动率为9.50%/9.80%,周四为10.0%/10.2%,纽约汇市周四为9.90%/10.5%。

  3个月期美元/日元外汇期权隐含波动率亦跌至10.60%/10.90%,东京汇市周四报10.70%/10.95%。日本出口商和进口商经常买入3个月期美元/日元外汇期权,以对冲汇率大幅波动的风险。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日元看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为2.10%/2.50%,纽约市场昨日为1.90%/2.60%。
(责任编辑:焦仑)

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