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现汇市场表现平淡 美元/日元外汇期权小幅下挫

  由于现汇市场没有较大行情出现,东京汇市周五,美元/日元外汇期权小幅下跌。

  交易商称,投资者继续减持美元看跌/日元看涨期权和平价跨式期权。

  

  有银行资深期权交易商称,目前没有人预计美元会跌破100日元或升破106日元。
但他表示,鉴于目前的行情,当前的隐含波动率水平可能是合理的,因此隐含波动率不会进一步大幅走低。

  

  尽管长线看来市场大多预计隐含波动率将保持相对稳定,交易员预计今日尾盘将会小幅下降,因为今天是周五。投资者在周末前通常会选择卖出短期期权,以防范期权时间价值损失。

  

  北京时间10:00,东京汇市周五1个月期美元/日元外汇期权隐含波动率为10.7%/11.1%,周四为10.65%/11.15%,纽约汇市周四为10.8%/11.4%;东京汇市周五1个月期欧元/美元外汇期权隐含波动率为9.30%/9.60%,周四为9.90%/10.3%,纽约汇市周四为9.30%/9.70%;东京汇市周五1个月期欧元/日元外汇期权隐含波动率为10.2%/10.6%,周四为10.3%/11.0%,纽约汇市周四为10.3%/10.8%。

  3个月期美元/日元外汇期权合约隐含波动率也降至10.60/10.90%,东京汇市周四报10.55%/10.95%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日元看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为2.30%/2.90%,纽约市场周四为1.90%/2.70%。
(责任编辑:焦仑)

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