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美元下行风险减弱 美元/日元外汇期权周三走低

  受市场对于美元下行风险不断减弱的人气影响,东京汇市周三,美元/日元外汇期权继续下滑。

  

  受美国公布的强于预期的4月份零售销售数据影响,市场对于美国经济的悲观情绪已开始减弱,这对美元构成支撑,并促使投资者抛售对冲美元下跌风险的期权。


  

  交易员指出,目前,市场投资者急切等待今日晚些时候公布的美国4月份消费者价格指数(CPI)。如果4月份CPI显示美国面临通货膨胀压力,则可能引发美国联邦储备委员会(FederalReserve)不会进一步降息的猜测,这又会促使更多投资者买回美元。

  

  不过,也有其他市场人士对美元走向持谨慎态度,称大幅上扬的全球原材料价格未来将对美国经济构成压力,这将再次降低美元的价值。

  

  另一位银行交易员表示,一旦有坏消息传出,美元仍可能下挫;在目前期权处于相对较低价位时买进对冲美元下跌风险的期权是更好的策略。

  有银行期权交易员表示,许多市场人士现在似乎认为美国经济状况并没有此前担心的那么糟糕,美元也不太可能大幅下跌。市场参与者、特别是那些持有短期期权头寸的投资者可能继续抛售期权,这将推动外汇期权隐含波动率走低。

  1个月美元/日元外汇期权隐含波动率周三报11.0%/11.3%。东京交易商预计,未来数个交易日中,该波动率将跌破至10%。

  

  北京时间10:30,东京汇市周三1个月期美元/日元外汇期权隐含波动率为11.0%/11.3%,周二为11.8%/12.1%,纽约汇市周二为11.3%/11.9%;东京汇市周三1个月期欧元/美元外汇期权隐含波动率为10.1%/10.4%,周二为10.1%/10.4%,纽约汇市周二为10.0%/10.3%;东京汇市周三1个月期欧元/日元外汇期权隐含波动率为10.3%/11.0%,周二为10.7%/11.7%,纽约汇市周二为10.5%/11.0%。

  3个月美元/日元外汇期权隐含波动率跌至10.75%/11.15%,周二东京汇市为11.20%/11.50%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日元看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为2.50%/2.80%,纽约市场周二为2.10%/2.90%。
(责任编辑:焦仑)

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