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光大保德信优势配置股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

光大保德信优势配置股票型证券投资基金(以下简称"本基金")于2007年8月6日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2007]223号文核准公开募集。本基金份额于2007年8月21日发售,本基金合同于2007年8月24日生效。

重要提示
光大保德信基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"、"本基金管理人"或"本公司")保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2008年2月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年12月31日。
一、 基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称:光大保德信基金管理有限公司
成立日期:2004年4月22日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号
注册地址:上海市延安东路222号外滩中心46层
办公地址:上海市延安东路222号外滩中心46层
法定代表人:林昌
注册资本:人民币1.6亿元
股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")持67%的股权
保德信投资管理有限公司持33%的股权
电话:(021)33074700
传真:(021)63351152
客服电话:400-820-2888,(021)53524620
联系人:张弛
网址:www.epf.com.cn
(二) 主要人员情况
1. 董事会成员
林昌先生,董事长,北京大学硕士,中国国籍。历任光大证券南方总部研究部总经理;投资银行一部总经理;南方总部副总经理;投资银行总部总经理;光大证券助理总裁。
Christopher Cooper(克里斯托弗.库珀)先生,董事,美国芝加哥大学商学院工商管理硕士,美国国籍。历任保德信国际投资有限公司执行董事,保德信投资证券有限公司总裁兼首席执行官。现任保德信国际投资有限公司亚洲区总裁。
傅德修先生,董事,美国哥伦比亚大学硕士,中国(香港)国籍。曾任富达基金管理公司(Fidelity)业务总监,瑞士银行瑞银环球资产管理公司(UBS)执行董事暨大中国区主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理。现任本基金管理人的总经理。
沈诗光先生,董事,东北财经大学硕士,中国国籍。历任光大证券计财部高级经理、财务处处长、计财部副总经理。现任光大证券计财部总经理。
俞忠华先生,董事,华东师范大学硕士,中国国籍。历任上海万国证券公司证券投资管理经理;君安证券公司国际业务部总经理;瑞士联合银行上海代表处首席代表、副总裁;霸菱亚洲投资公司执行董事;今日资本集团合伙人。现任光大证券销售交易部总经理、研究所常务副所长。
夏小华先生,独立董事,复旦大学政治经济学系学士,中国国籍。历任交通银行研究开发部经济研究处处长、研究开发部副总经理;广东发展银行上海分行常务副行长。现任广东发展银行上海分行行长、党委书记。
金德环先生,独立董事,上海财经大学硕士、教授,中国国籍。曾任上海财经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长。现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任。
陈继忠先生,独立董事,北京理工大学工商管理硕士,中国国籍。曾任国家计委人事司直属单位干部处处长;国家开发银行党委组织部副部长,人事局副局长,党委办公室主任,办公厅主任,陕西省分行行长、党委书记。现任国家开发银行上海分行行长、党委书记。
2. 监事会成员
熊国兵先生,监事,江西财经大学博士,中国国籍。曾任职于江西省审计厅企业审计处、外资审计处项目主审,江西省审计厅秘书科、综合科主任、江西省审计厅办公室副主任。历任光大证券曾担任稽核监察部副总经理、总经理、风险管理部总经理,现任光大证券纪委书记、稽核部总经理兼风险管理部(法律事务部)总经理。
叶世仪女士,监事,美国Holy Names College大学学士,美国国籍,历任泛达投资管理(亚洲)有限公司董事,美国国宏国际有限公司香港分公司中国区域董事。现任保德信亚洲基金管理有限公司执行董事。
张力先生,监事,香港城市大学工商管理硕士,中国国籍。曾就职于普华永道中天会计师事务所有限公司,2004年初加入光大保德信基金管理有限公司并参与公司的开业工作。现任本基金管理人财务部总监。
3. 公司高级管理人员
林昌先生,现任本基金管理人的董事长,简历同上。
傅德修先生,现任本公司总经理,简历同上。
盛松先生,北京大学硕士,中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理,光大证券资产管理总部总经理;2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作。现任本基金管理人的督察长。
梅雷军先生,吉林大学机械系博士,武汉大学机械系学士。基金从业人员资格。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理,光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理,兼任电脑部总经理,光大证券电子商务一部总经理,信息技术部总经理兼客户服务中心总经理。2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监。
袁宏隆先生,美国南卡罗莱纳国际商业研究硕士、台北淡江大学国际贸易学系学士,CFA,台湾证券投资分析人员资格。曾任国际证券投资信托股份有限公司投资研究部经理,台湾获多利詹金宝投资顾问股份有限公司总裁,加拿大伦敦人寿保险公司权益证券投资部资深副总经理、常务董事,台北荷银证券投资信托股份有限公司执行副总裁、首席投资总监,现任本基金管理人副总经理、首席投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。
4. 本基金基金基金经理
高宏华女士,工商管理硕士。1994年毕业于中国纺织大学,2002年获法国格勒诺布尔二大学商业学院工商管理硕士学位。1994年9月至2001年4月在鞍山证券上海总部任行业研究员及证券投资基金管理员,2001年5月至2004年6月在上海成久投资发展有限公司任投资部经理,2004年7月至2006年7月任长信基金管理有限公司高级研究员及基金经理助理,2006年8月至2007年8月任光大保德信基金管理有限公司投资部高级研究员,现任本基金基金经理。
5. 投资决策委员会成员
傅德修先生,现任本基金管理人董事兼总经理。
袁宏隆先生,现任本基金管理人的副总经理兼首席投资总监,光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。
许春茂先生,现任本基金管理人投资总监兼光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理。
高宏华女士,现任本基金基金经理。
钱钧先生,现任光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理。
于海颖女士,现任光大保德信货币市场基金基金经理。
李阳先生,现任本基金管理人交易总监。
上述人员无近亲属关系。
二、 基金托管人
名称:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:147.03亿元
法定代表人:秦晓
行长:马蔚华
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】83 号
电话:0755-83195226
传真:0755-83195201
基金托管部信息披露负责人:姜然
三、 相关服务机构
(一)直销机构
名称:光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心
地址:上海市延安东路222号外滩中心46层
电话: (021)63352934,63352937
传真: (021)63350429
客服电话:400-820-2888,(021)53524620
联系人:张玫
网址:www.epf.com.cn
(二)代销机构
1.招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195049
联系人:王楠
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
2.中国光大银行
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:王明权
电话:(010)68098778
传真:(010)68560661
客服电话:95595
联系人:李伟
网址:www.cebbank.com
3.中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100032
法定代表人:郭树清
信息披露负责人:尹东
联系电话:010-67595104
传真:010-66275865
电子信箱:yindong@ccb.cn
4.中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人:孔丹
电话:(010)65542388
传真:(010)65541281
联系人:秦莉
网址:www.ecitic.com
5.兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
电话:(021)52629999
联系人:苏健
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
6.中国邮政储蓄银行
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:刘安东
联系人:陈春林
电话:(010)66415205
传真:(010)66415194
客户服务热线:11185
网址:www.psbc.com
7.交通银行
注册地址:上海市仙霞路18号
法定代表人:蒋超良
电话:(021)58781234
传真:(021)58408842
客服电话:95559
联系人:曹榕
网址:www.bankcomm.com
8.光大证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼
法定代表人:王明权
电话:(021)68816000
传真:(021)68815009
客服电话:(021)10108998
联系人:刘晨
网址:www.ebscn.com
9.国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:祝幼一
电话:021-3867 6161
传真:021-3867 0161
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
网址:www.gtja.com
10.海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦10楼1001A
法定代表人:王开国
电话:(021)53594566
传真:(021)63410456
客服电话:(021)962503
联系人:金芸
网址:www.htsec.com
11.招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
客服热线:95565
联系人:黄健
网址:www.newone.com.cn
12.山西证券有限责任公司
地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心
法定代表人:吴晋安
电话:(0351)8686703
传真:(0351)8686709
客服电话:(0351)8686868
联系人:邹连星,刘文康
网址:www.i618.com.cn
13.平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:叶黎成
联系人:余江、欧阳林侃
电话:(0755)82450826
传真:(0755)82433794
全国统一客户服务热线:95511
网址:www.pa18.com
14.中信金通证券股份有限公司
地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人:刘军
客服电话:(0571)96598
传真:(0571)85783771
联系人:龚晓军
网址:www.bigsun.com.cn
15.中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:朱利
电话:(010)66568613,66568587
传真:(010)66568532
联系人:郭京华
网址:www.chinastock.com.cn
16.广发证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人:王志伟
电话:(020)87555888
传真:(020)87557987
客服电话:(020)87555888
联系人:肖中梅
网址:www.gf.com.cn
17.申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:胡洁静
电话:(021)54033888
传真:(021)54035333
客服热线:962505
网址:www.sw2000.com.cn
18.中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
电话:(010)85130588
传真:(010)65182261
客服电话:400-8888-108(免长途费)
联系人:权唐
网址: www.csc108.com
19.中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区香港东路316号
办公地址:青岛市市南区东海西路28
法定代表人:史洁民
电话:(0532)85022026
传真:(0532)85022026
联系人:丁韶艳
网址: www.zxwt.com.cn
20.东方证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东大道720号20楼
办公地址:上海市浦东大道720号20楼
法定代表人:王益民
电话:(021)50367888
传真:(021)50366868
客户服务热线:(021)962506
联系人:刘方
网址:http://www.dfzq.com.cn
21.湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:上海市浦东银城东路139号华能大厦
法定代表人:陈学荣
客服电话:021-68865020
传真:021-68865938
联系人: 钟康莺
公司网站:www.xcsc.com
(三) 注册登记机构
名称:光大保德信基金管理有限公司
注册地址:上海市延安东路222号外滩中心46层
法定代表人:林昌
电话:(021)63350651
传真:(021)63352652
联系人:田晓枫
(四) 律师事务所和经办律师
名称:国浩律师集团(上海)事务所
注册地址:上海市南京西路580号南证大厦3104室
办公地址:上海市南京西路580号南证大厦3104室
法定代表人:刘维
电话:(021)52341668
传真:(021)52341670
联系人:孙?
经办律师:宣伟华、屠勰、孙?
(五) 会计师事务所和经办注册会计师
公司全称:安永大华会计师事务所有限责任公司
注册地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼
办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼(200031)
法定代表人:沈钰文
电话:(021)24052000
传真:(021)54075507
联系人:徐艳
经办会计师:徐艳、蒋燕华
四、 基金的名称:光大保德信优势配置股票型证券投资基金
五、 基金的类型:契约型开放式
六、 基金的投资目标:
本基金追求投资回报的实现,在严格管理风险的基础上,根据证券市场的变化进行行业配置,通过科学投资为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。
七、 基金的投资范围
本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
股票资产占基金资产不少于60%,最高可达基金资产的90%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证不超过基金资产净值的3%。
今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。
八、 基金的投资策略
本基金为追求绝对收益的基金,强调在敏锐把握证券市场和中国经济变化方向的基础上,适当配置资产在各类证券和行业之间的比重,通过收益管理和稳健的投资操作为基金份额持有人谋取超过业绩比较基准的稳定回报。
1、资产配置策略
(1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素,构建宏观经济分析平台;
(2)运用历史数据并结合光大保德信内部的定性和定量分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而判断对各类资产收益的影响;
(3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的投资比重。
2、股票类品种投资策略
(1)行业配置策略
在行业配置方面,本基金将主要投资于国家重点支柱型产业。由于国家重点支柱产业代表了未来中国经济的发展方向,为中国经济的增长提供了强劲的动力,因此,这些行业必将随着中国经济的高速发展而发展,处于这些产业中的上市公司具有业务增长快、盈利能力持续稳健上升的特点。
在具体的行业选择上,本基金将从三个维度进行考虑:一是从全球产业分工和全球化背景下我国的比较优势角度;二是从国家的宏观经济调控和产业政策角度,即行业发展受国民经济发展的拉动作用的大小;三是从行业竞争状况、盈利状况、行业所处生命周期和行业平均市盈率、市净率、等角度进行敏感度分析。在以上综合分析的基础上,利用公司开发的树状集群评价体系选择出本基金投资的重点考虑行业。
树状集群行业分析体系是本基金行业分析及配置的主要工具,该体系利用定量和定性指标对不同行业进行重点因素分析。在定量方面主要利用行业投资回报(行业平均的资本回报率等)、行业盈利状况(行业平均的利润率等)、行业估值水平等指标;在定性方面则重点考虑利用行业周期阶段、行业竞争状况、产业政策、行业进入壁垒、买方议价能力等指标。
(2)个股选择策略
在个股选择上,本基金将主要投资于以上确定的目标行业内按总市值排名前三分之一的大盘绩优股。
A.根据上市公司的财务指标、公司管理的规范程度等相关信息对目标行业的上市公司进行筛选,从而形成一级股票池。所选择的财务指标主要为能够反映上市公司盈利能力、增长速度和财务安全性的指标,具体包括:市盈率、市净率、每股收益、净资产收益率、销售毛利率、存货周转率、应收账款周转率、总资产增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率、资产负债率、流动比率、速动比率、已获利息覆盖率等。公司管理的规范程度主要参考最近几年有无重大违法违规事件发生、财务报告有无重大问题、公司管理层是否出现较大变动等方面。
B.在一级股票池基础上,本基金管理人将结合相关研究报告和实地调研结果,在光大保德信内部定量模型和定性分析体系的支持下,筛选出备选股票,作为二级股票池。
C.对二级股票池中的股票进行相关性分析,并结合其他的定量分析模型确定出投资组合,在有效分散风险的前提下,为基金份额持有人获取尽可能高的稳健回报。
D.通过光大保德信股票实时跟踪模型,对投资组合内的目标公司进行实时跟踪,当目标股票价格跌入估值水平以下时发出购买信号。
此外,考虑到一、二级市场的价差带来的套利机会,本基金将在分析新发行股票内在价值的基础上、在基金合同规定的额度内积极参与新股申购,为投资者获取稳定的套利回报。
3、固定收益类品种投资策略
固定收益类品种的投资追求在严格控制风险基础上获取稳健回报的原则。
(1)本基金采用利率预期调整方法作为本基金固定收益类证券投资的核心策略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要依据;
(2)根据各子类品种的收益水平和对利率的敏感性等指标确定各子类资产的配置比重;
(3)在利率预期调整方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合;
(4)根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。
基金经理将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况,将部分资产投资于央行票据、债券回购等短期金融工具或保留为现金。同时基金经理将适时的通过回购(逆回购)等资产调控工具,提高基金资产的使用效率。
4、权证投资策略
除了本基金被动持有股权分置改革而发行的权证外,也将根据基金管理人对权证价值的判断,以及各类其它金融衍生品种的投资特性,在进行充分风险控制和遵守中国证监会相关法律规定的基础上,适当投资,为基金持有人谋求收益,减少风险。
本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,根据证券市场实际情况对上述投资策略及投资组合构建流程进行非实质性的调整,此类变更不需经过基金份额持有人大会通过。
九、 基金的业绩比较标准
本基金业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×天相国债全价指数。
如果今后证券市场中出现其他代表性更强,更适合投资的指数,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。
本基金由于上述原因变更业绩比较基准应经本基金管理人的投资决策委员会批准后报中国证监会核准,基金管理人必须在核准后2日内在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
十、 基金的风险收益特征
本基金为主动操作的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
十一、 基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据为2007年8月24日至2007年12月31日。
1. 报告期末基金资产组合情况
资产组合 期末市值(元) a占基金总资产的比例
股 票 17,466,670,307.34 86.81%
权 证 2,442,018.10 0.01%
债 券 5,360,588.00 0.03%
银行存款及清算备付金合计 1,483,086,223.15 7.37%
其他资产 1,162,444,534.07 5.78%
资产总值 20,120,003,670.66 100%
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 1,828,686,791.56 9.15%
C 制造业 5,834,623,683.27 29.20%
C0 食品、饮料 722,009,541.84 3.61%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 124,866,910.08 0.62%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 798,958,982.69 4.00%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 2,296,710,939.26 11.50%
C7 机械、设备、仪表 1,296,862,319.20 6.49%
C8 医药、生物制品 595,214,990.20 2.98%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 383,641,486.09 1.92%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 1,551,825,471.87 7.77%
G 信息技术业 1,265,798,802.60 6.34%
H 批发和零售贸易 792,993,629.61 3.97%
I 金融、保险业 4,414,926,927.81 22.10%
J 房地产业 1,052,656,762.54 5.27%
K 社会服务业 214,559,980.31 1.07%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 126,956,771.68 0.64%
合计 17,466,670,307.34 87.43%
3. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 期末数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比
1 600030 中信证券 7,909,234 706,057,319.18 3.53%
2 600000 浦发银行 11,010,278 581,342,678.40 2.91%
3 600050 中国联通 45,240,780 546,508,622.40 2.74%
4 000002 万 科A 16,722,852 482,287,051.68 2.41%
5 601628 中国人寿 8,048,468 466,328,235.92 2.33%
6 601939 建设银行 43,926,033 432,671,425.05 2.17%
7 601328 交通银行 27,591,475 430,978,839.50 2.16%
8 000063 中兴通讯 6,622,280 421,773,013.20 2.11%
9 000898 鞍钢股份 13,868,243 418,543,573.74 2.09%
10 601318 中国平安 3,883,303 412,018,448.30 2.06%
4. 报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值(元) 占基金资产净值的比例
国家债券投资 0 0
央行票据投资 0 0
金融债券投资 0 0
企业债券投资 0 0
可转债投资 5,360,588.00 0.03%
债券投资合计 5,360,588.00 0.03%
5. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 名称 市值(元) 占基金资产净值的比例
1 08上汽债 5,360,588.00 0.03%
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6. 投资组合报告附注
(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
(2) 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产的构成如下:
序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金 250,000
2 应收利息 1,027,573.84
3 应收股利 0
4 证券清算款 91,910,961.83
5 应收申购款 20,354,425.05
6 买入返售证券 1,048,901,573.35
7 合计 1,162,444,534.07
(4) 报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末持有权证明细:
权证名称 代码 持有数量(份) 成本总额(元) 备注
上汽CWB1 580016 268,776 2,145,153.52
报告期内持有权证明细:
权证名称 代码 持有数量(份) 成本总额(元) 备注
深高CWB1 580014 235584 1,002,908.62 报告期内已全部卖出
(6)报告期内本基金未投资资产支持证券。
7. 开放式基金份额变动(数据选取2007年8月24日至2007年12月31日)
基金合同生效日的基金份额总额 9,905,973,604.86
本报告期初基金总份额 9,905,973,604.86
加:本期基金总申购份额 10,647,131,578.74
转换入基金总份额 4,614,196.22
分红再投资总份额 0
减:本期基金总赎回份额 1,622,877,525.38
转换出基金总份额 14,699,751.12
本报告期末基金总份额 18,920,142,103.32
十二、 基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2007年12月31日。
(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效起至今 5.60% 1.54% 3.38% 1.43% 2.22% 0.12%
(二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
根据基金合同的规定:股票资产占基金净资产不少于60%,最高可达基金净资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。另根据基金合同的规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。至本报告期末本基金投资组合比例符合上述规定。
2、本基金合同生效日为2007年8月24日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。
十三、 费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)证券交易费用;
(4)基金合同生效后的基金信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
(7)基金财产划拨支付的银行费用;
(8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方式、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
每日应付的基金管理费=前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人于次月首日起三个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人在收到计算结果当日完成复核,并于当日从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人于次月首日起三个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人在收到计算结果当日完成复核,并于当日从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(3)上述"1、基金费用的种类"中第(3)-(8)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相关协议规定,按费用实际支出金额列入当期基金费用,由基金托管人从基金资产中支付。
3、不列入基金费用的项目
基金合同生效前的相关费用,包括但不限于会计师费、律师费、验资费、信息披露费用,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人与基金托管人可根据市场和基金发展情况磋商酌情降低基金管理费及基金托管费,或者可按届时有效的法律法规或中国证监会的规定,采取其他不增加基金份额持有人费用负担的收费模式。上述调整届时需经中国证监会核准后公告,而无须召开基金份额持有人大会通过,法律法规或中国证监会另有规定的除外。基金管理人最迟须于新的费率或收费模式开始实施前2日在至少一种指定报刊和网站上公告。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购费由申购人承担,不记入基金资产,用于基金的市场推广及销售等各项费用。本基金申购费率设置如下表所示:
申购金额(含申购费) 申购费率
50万元以下 1.5%
50万元(含50万元)到500万元 0.9%
500万元(含500万元)以上 每笔交易1000元
2、赎回费
赎回费由赎回人承担,赎回费在扣除手续费及注册登记费后,余额部分全部归入基金资产,归入基金资产的赎回费比例为赎回费总额的25%。本基金赎回费率设置如下表所示:
持有期 赎回费率
1年以内 0.5%
1年(含1年)至2年 0.2%
2年(含2年)及以上 0%
注:赎回费的计算中1年指365个公历日。
3、经报中国证监会批准,基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和赎回费率,并最迟于新费率开始实施前2日在至少一种指定报刊和网站上予以公告。如果调高申购或赎回费率,则须经基金份额持有人大会通过。
(三)其他费用
其他费用包括证券交易费用;基金合同生效后的基金信息披露费用;基金份额持有人大会费用;基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;基金合同生效后与基金相关的诉讼费用;按照国家有关规定可以列入的其他费用。上述费用由基金托管人根据其他有关法规及相关协议规定,按费用实际支出金额列入当期基金费用,由基金托管人从基金资产中支付。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容列示如下:
1. 在"三、基金管理人"部分,根据实际情况对"(二)主要人员情况"进行了更新。
2. 在"四、基金托管人"部分,根据实际情况对 "(一)基金托管人概况"和"(二)主要人员情况"进行了更新。
3. 在"五、相关服务机构"部分,根据实际情况对代销机构以及律师事务所的信息进行了更新。
4. 对"六、基金的募集"的内容进行了更新。
5. 对"八、基金份额的申购与赎回"中的"(十三)基金转换"以及"(十四)定期定额投资计划"的内容进行了更新。
6. 在"九、基金的投资"部分新增了"(十二)、基金投资组合报告",数据更新至2007年12月31日。
7. 增加了"十、基金的业绩",数据更新至2007年12月31日。
8. 将"十二、基金资产的估值"按照证监会通知要求更新了相关内容。
9. 将"二十、基金托管协议的内容摘要"中第一部分"(一)托管协议当事人"的"1、基金管理人"的信息进行了更新。
10. 将"二十二、 其他应披露事项"部分,对2007年8月28日至2008年2月27日期间公司涉及的事项进行了披露。

光大保德信基金管理有限公司
2008年4月8日

(来源:上海证券报)

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