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长信金利趋势股票型证券投资基金二○○七年第四季度报告

长信金利趋势股票型证券投资基金二○○七年第四季度报告
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人上海浦东发展银行根据本基金合同规定,于2008年1月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、基金产品概况
基金名称:长信金利趋势股票型证券投资基金
基金简称:长信金利趋势基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2006年4月30日
本季度末基金份额总额:13,209,995,676.33份
投资目标:
本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资,谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股,股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。
投资策略:
本基金采用"自上而下"的主动投资管理策略,在充分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上,深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券,以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。
业绩比较基准:上证A股指数×70%+中信国债指数×30%
风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标(未经审计)
项 目 金 额
本期利润 -694,865,069.49元
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 535,422,446.19元
加权平均基金份额本期利润 -0.0514元/份
期末基金资产净值 16,394,987,074.19元
期末基金份额单位净值 1.2411元/份
期末基金份额累计净值 3.3364元/份
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=本期利润扣减公允价值变动损益后的净额/(本期利润/加权平均基金份额本期利润)
(二)基金净值表现
1、本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -3.49% 1.83% -4.73% 1.89% 1.24% -0.06%
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比:
注:基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定:股票类资产占资金资产总净值比例为60-95%,债券类资产占资金资产总净值比例为0-35%,货币市场工具占资金资产总净值比例为5-15%。
四、管理人报告
(一)基金经理简介
陆文俊先生,学士,证券从业经历9年。曾任深圳君安证券有限责任公司行政主管及营业部客户经理、上海华创创投管理事务所合伙人、富国基金管理有限责任公司交易员、东吴证券有限责任公司投资经理及资产管理部副经理。2005年11月加入长信基金管理有限责任公司投资管理总部,任研究员一职,现任本基金基金经理。
(二)基金运作合规性声明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
(三)报告期内基金投资策略和业绩表现说明
1、本基金业绩表现
截止12月31日,本基金份额累计净值为3.3364元,四季度本基金净值增长率为-3.49%,同期业绩基准为-4.73%。
2、2007年4季度市场回顾和基金运作分析
今年4季度市场在最初短暂冲高后有所回落,一度市场总体跌幅接近20%。但12月份以来,市场表现甚好,并且结构性分化加大。总体来看,为大杀小输赢的局面。
本基金在4季度执行了行业相对均衡配置,保持了组合良好的流动性。市场的相对低迷为本基金建仓提供了良机,本基金自11月中旬以来逐步加大了股票资产配置。
(四)2008年1季度市场展望和投资策略
展望2008年1季度,我们对市场的总体看法为相对乐观。经过2007年4季度市场的回调,牛市的基础将更为稳固。简而言之,一年之际在于春。但中长期而言我们对于通胀和市场相对较高的估值水平有所担忧。我们看好上游行业和金融、地产等行业。此外对于企业所得税税率变化和股权激励带来得投资机遇我们将格外关注。
本基金2008年一季度得投资策略将有所转变,我们将提高组合的行业集中度并同时保持组合的高度流动性。
五、投资组合报告
(一)本报告期末基金资产组合基本情况
项目名称 市值金额(元) 占基金资产总值比例
股票 15,155,628,440.41 91.32%
债券 10,339,200.00 0.06%
权证 4,710,026.88 0.03%
资产支持证券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金 1,405,896,814.90 8.47%
其他资产 18,722,329.72 0.11%
合计 16,595,296,811.91 100.00%
(二) 股票投资组合
1、本报告期末按行业分类的股票投资组合
分 类 股票市值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 - 0.00%
B 采掘业 732,656,261.99 4.47%
C 制造业 5,555,590,413.03 33.88%
C0 食品、饮料 151,491,421.40 0.92%
C1 纺织、服装、皮毛 139,568,281.05 0.85%
C2 木材、家具 -
C3 造纸、印刷 -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 652,415,823.46 3.98%
C5 电子 88,858,426.14 0.54%
C6 金属、非金属 2,742,779,113.96 16.73%
C7 机械、设备、仪表 1,620,571,322.98 9.88%
C8 医药、生物制品 159,906,024.04 0.98%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 724,778,384.95 4.42%
E 建筑业 96,524,536.68 0.59%
F 交通运输、仓储业 1,365,065,496.74 8.33%
G 信息技术业 992,791,574.01 6.06%
H 批发和零售贸易 1,460,480,791.87 8.91%
I 金融、保险业 1,890,750,086.86 11.53%
J 房地产业 1,805,529,146.21 11.01%
K 社会服务业 372,463,799.17 2.27%
L 传播与文化产业 - 0.00%
M 综合类 158,997,948.90 0.97%
合计 15,155,628,440.41 92.44%
2、本报告期末基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 股票市值(元) 市值占期末净值比例
1 000002 万 科A 27,504,126 793,218,993.84 4.84%
2 600016 民生银行 50,005,925 741,087,808.50 4.52%
3 600050 中国联通 50,151,470 605,829,757.60 3.70%
4 600029 南方航空 20,999,963 586,738,966.22 3.58%
5 601088 中国神华 7,473,597 490,342,699.17 2.99%
6 600015 华夏银行 24,999,915 478,998,371.40 2.92%
7 000960 锡业股份 6,690,759 441,991,539.54 2.70%
8 600900 长江电力 22,303,404 434,693,343.96 2.65%
9 600036 招商银行 10,001,538 396,360,950.94 2.42%
10 600104 上海汽车 14,999,847 394,345,977.63 2.41%
(三)债券投资组合
1、按投资品种分类的债券投资组合:
债券种类 债券市值(元) 占基金资产净值比
企业债 10,339,200.00 0.06%
合计 10,339,200.00 0.06%
2、基金投资前五名债券明细:
债券代码 债券名称 数量 市值(元) 市值占基金资产净值比
126008 上汽转债 144,000 10,339,200.00 0.06%
(四)权证投资组合
1、按行权方式分类的权证投资组合:
权证种类 权证市值(元) 占基金资产净值
欧式认购权证 4,710,026.88 0.03%
合计 4,710,026.88 0.03%
2、基金投资前五名权证明细:
权证代码 权证名称 数量 市值(元) 市值占基金基金资产净值比
580016 上汽CWB1 518,400 4,710,026.88 0.03%
(五)资产支持证券投资组合
基金投资前十名资产支持证券明细:
本报告期末本基金持有资产支持证券情况:无
(六)报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。
2、本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成:
项目 金额(元)
交易保证金 4,142,138.75
应收股利 0.00
应收利息 692,322.68
应收申购款 13,887,868.29
应收证券清算款 0.00
待摊费用 0.00
合计 18,722,329.72
4、 处于转股期的可转换债券明细:无
5、权证投资的有关情况:
权证代码 权证名称 获取数量 成本总额(元) 类别 期末持有数量
580016 上汽CWB1 518,400 4,137,520.02 认购权证 518,400
六、开放式基金份额变动
本报告期初基金份额 13,234,282,155.13
本报告期基金总申购份额 2,466,092,450.36
本报告期基金总赎回份额 2,490,378,929.16
本报告期末基金份额 13,209,995,676.33
七、 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立基金的文件;
(二)《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》;
(三)《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》;
(四)《长信金利趋势股票型证券投资基金托管协议》;
(五)报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;
(六)《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》;
(七)长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
存放地点:基金管理人的住所。
查阅方式:长信基金管理有限责任公司网站http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司
2008年1月18日

(来源:证券时报)

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