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长信增利动态策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(2007年第2号)

基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
长信增利动态开放式证券投资基金(以下简称"本基金")由基金管理人根据中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]180号文批准公开发售。

本基金的基金合同于2006年11月9日正式生效。本基金为股票型契约开放式基金。
重要提示
长信基金管理有限责任公司(以下简称"基金管理人")保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本更新招募说明书摘要根据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2007年11月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日(财务数据未经审计)。
一、 基金管理人
(一)基金管理人基本情况
名称:长信基金管理有限责任公司
住所:上海市黄浦区汉口路130号3、4楼
设立日期:2003年4月28日
注册资本:1亿元
股权结构:长江证券有限责任公司出资4900万元,占注册资本的49%;上海海欣集团股份有限公司出资3433万元,占注册资本的34.33%;武汉钢铁股份有限公司出资1667万元,占注册资本的16.67%;
法定代表人:田丹
总经理:叶烨
电话:021-63212222
传真:021-63217686
联系人:李毅
(二)主要人员情况
1、董事会成员
董事长田丹先生,中共党员, 硕士,经济师。曾任湖北省军区参谋、秘书,中国人民银行湖北省分行金融调研处科长, 湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理, 三峡证券公司副总经理, 湖北证券有限责任公司董事、副总裁, 长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人, 长江证券有限责任公司董事、总裁。现任本公司董事长。
董事叶烨先生,中共党员, 硕士。历任交通部秦皇岛港务局计划处科员,君安证券有限公司投资银行部高级经理、营业部总经理、公司副总裁,国泰君安证券股份有限公司北京分公司副总经理、武汉分公司总经理、资产管理总部总监。现任长信基金管理有限责任公司总经理。
董事胡运钊先生,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任湖北省经委工业处处长、黄石市人民政府副市长、市委常委、常委副市长、湖北省人民政府副秘书长(正厅)、办公厅主任、办公厅党组副书记。现任长江证券有限责任公司党委书记、董事长。
董事王岭先生, 中共党员, 硕士,高级工程师。曾任武汉钢铁(集团)公司硅钢片厂计划员、科长、车间主任, 武汉钢铁(集团)公司热轧厂热轧车间副主任、武汉钢铁(集团)公司总经理助理、武汉钢铁(集团)公司副总经理、武汉钢铁有限责任公司党委书记、副总经理, 现任武汉钢铁(集团)公司副总经理兼武汉钢铁股份有限公司总经理。
董事李国洪先生,硕士,曾在武汉市人民政府工作。曾任长江证券有限责任公司投资银行总部副总经理、资产保全事业部总经理、办公室总经理,现任长江证券有限责任公司副总裁。
董事徐文彬先生,中共党员。历任中国人民解放军273团政委,上海市松江区建设委员会党委书记,上海市松江区小昆山镇党委书记,上海市松江区洞泾镇党委书记,现任上海海欣集团党委书记、总裁。
董事陈谋亮先生,中共党员,硕士,高级经济师。历任湖北经济学院讲师,扬子石化公司法律顾问,上海交大南洋股份有限公司部门经理兼证券事务代表,上海海欣集团股份有限公司董事会秘书兼战略投资管理部常务副总监、总裁助理。现任上海海欣集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
独立董事朱恒先生,中共党员,本科,高级经济师。曾任中国农业银行上海市分行副行长,上海浦东发展银行副行长,万国证券公司、申银万国证券公司董事长,上海浦东发展银行党委副书记、副行长,上海轻工控股(集团)公司监事会主席。
独立董事余秉立先生,中共党员,本科,注册会计师。历任武汉市财政局副科长、武汉市政府财贸办公室副科长、武汉市财政局副科长至副局长、武汉市审计局局长、党组书记、湖北省财政金融贸易办公室副主任、副书记、现任审计署驻武汉特派办特派员、书记、审计署驻武汉特派办正局级审计员。
独立董事黄宪先生,中共党员,博士,博士生导师,曾任武汉大学教师、商学院副院长,美国新泽西西东大学访问学者,武汉大学珞珈城市信用社副董事长,中港合资武新公司财务总经理。
独立董事宋晓燕女士,中共党员,法学博士,律师。曾任武汉大学管理学院国际金融系教师,现任上海财经大学法学院教师。
2、监事会成员
监事郭自祥先生,硕士,曾任武钢二钢厂宣传部部长、武钢工会副书记、副主席,武汉钢铁(集团)公司办公室主任,现任武汉钢铁股份有限公司总经理办公室主任。
监事柳杨先生,硕士,审计师,证券从业经历10年。曾任长江证券有限责任公司财务总部会计员、核算部经理、总经理助理,现任长江证券有限责任公司财务负责人、财务总部总经理。
监事王罗洁女士,大学本科,高级会计师,曾任核工业部国营792矿统计员、计划科长,上海海欣股份有限公司财务副经理、经理、财务副总监等职,现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。
监事覃波先生,中共党员,大学本科,证券从业经历8年。曾任长江证券有限责任公司债券基金事业部市场部主管、长信基金管理有限责任公司市场开发部区域经理、营销策划部副总监、现任本公司总经理助理兼市场开发部总监。
监事刘耘女士,中共党员,硕士。曾任湖北经贸实业公司暨大通(中国)国际运输有限责任公司湖北分公司会计主管、深圳蓝天基金管理公司暨武汉蓝天房地产发展有限公司财务部经理、武汉国有资产经营公司资产财务部副经理、长信基金管理有限责任公司基金事务部总监、市场开发部副总监,现任本公司监察稽核部总监。
3、经理层成员
叶烨先生,总经理,简历见董事会成员;
蒋学杰先生,经济学硕士,澳大利亚墨尔本大学商学院MBA。曾任中南财经大学财政金融学院财政系教师、武汉科技信托投资公司武昌证券营业部总经理,并兼公司总助,副总等职、Loftus Capital Partners Limited, Australia旗下基金亚洲市场投资组合及私人股权投资的亚洲区域负责人、KVB Kunlun Pty Ltd, Australia金融衍生产品持牌交易投资顾问。现任长信基金管理有限公司副总经理。
4、督察长
周永刚先生,硕士,经济师。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。现任长信基金管理有限责任公司督察长。
5、基金经理
曾芒先生,经济学博士。2005年获得中南财经政法大学政治经济学博士学位,通过基金从业资格考试。曾就职于上海海通证券公司武汉营业部、上海智盛企业管理咨询有限公司、武汉华正投资顾问有限公司,先后从事自营、证券投资管理、企业研究等工作,有较丰富的证券投资管理经验和良好的投资管理业绩。2005年7月加入长信基金管理有限责任公司投资管理总部担任高级研究员。自2006年11月起,担任本基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
叶烨先生,长信基金管理有限责任公司总经理。
蒋学杰先生,长信基金管理有限责任公司副总经理;
李小羽先生,长信基金管理有限责任公司固定收益部总监;
骆泽斌先生,长信基金管理有限责任公司研究发展部总监。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)内部组织结构及员工情况
股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理和副总经理组成公司的经营管理层。在经营管理层下设内部控制委员会和投资决策委员会等两个非常设委员会,以及金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部等十个职能部门,并根据公司发展需要设北京分公司。
公司现有员工75人,其中:博士学历5人,占6.7%;硕士学历29人占38.7%;本科学历30人,占40%;专科学历9人,占12%,其他2人,占2.1%。具有海外留学或工作经历的8人,占10.7%。
二、 基金托管人
1、基金托管人概况
名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称"中国民生银行")
住所:北京市东城区正义路4号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
成立时间:1996年2月7日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:2,586,721,300元人民币
存续期间:持续经营
电话:010-58560666
联系人:辛洁
2.业务发展
中国民生银行股份有限公司于1996年初在北京正式成立,是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行股份有限公司有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行股份有限公司成立10年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了良好的资产质量。
2000年12月19日,中国民生银行股份有限公司A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。 2003年3月18日,中国民生银行股份有限公司40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行股份有限公司通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,中国民生银行股份有限公司成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。
中国民生银行股份有限公司自上市以来,按照"团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展"的经营发展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了"大集中"科技平台、"两率"考核机制、"三卡"工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
2002年4月,根据国际通行蓝筹股标准评选出的"我心中的蓝筹股", 中国民生银行股份有限公司位列"十佳蓝筹股"第6位。
2002年6月,《上市公司》杂志评出的2001年度"上市公司50强", 中国民生银行股份有限公司由上年度第13位上升为第8位。
2003年全球竞争力组织对中国上市公司企业竞争力评价中,中国民生银行股份有限公司位居第三位。
2004年在"中国最具生命力企业"评选中,中国民生银行股份有限公司排名第十八位,获得了"2004年中国最具生命力百强企业"称号。
2004年7月出版的英国《银行家》杂志公布,按一级资本等项指标综合排序的全球前1000家商业银行中,中国民生银行股份有限公司位列第310位。
2005年,在《银行家》杂志公布的中国商业银行竞争力报告中,中国民生银行股份有限公司综合竞争力排名第二,其中资产质量、人力资源竞争力、公司治理竞争力排名第一;金融创新竞争力、服务质量竞争力排名第二;科技竞争力、内控机制竞争力排名第三。
据2005年英国《银行家》杂志公布,在亚洲200家银行中按总资产排名,中国民生银行股份有限公司位列第28位。
2005年度中国企业信息化500强中,中国民生银行排名第22位。
根据英国《银行家》(The Banker)2006年7月发布的全球1000家银行最新排名,中国民生银行由2005年的第287位上升到第247位, 在该杂志对中国大陆的银行排名中,位列第8位。
在"2005年度财经风云榜"评选活动中,民生银行荣获"2005年度最佳网上银行"称号。
2006年,中国民生银行荣获"扶贫中国行2005年度贡献奖"、"中国最受尊敬企业"称号、"上市公司董事会治理价值排名"榜首。
在"2006民营上市公司100强"中位列第一名,并在市值、社会贡献两项分榜单中名列第一。
在《福布斯》中文版评选的"2006中国顶尖企业十强榜"上,民生银行位列第七名。
2006年11月8日,中国民生银行获得由中央电视台、北京大学民营经济研究院、《环球企业家》颁发的中国企业社会责任调查百家优秀企业奖。
2007年3月, 中国民生银行获得2006年度"中华慈善奖"提名奖。
3.主要人员情况
陈凌:女,高级会计师。资产托管部总经理。曾任职于中国有色金属工业总公司财务部,中国有色财务公司,招商银行北京分行,中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京管理部、西安分行、总行年金筹备组;历任中国有色财务公司处长,中国民生银行股份有限公司总行营业部副主任、北京管理部副总经理、西安分行行长、总行年金筹备组组长等职务。具有丰富的大型企业集团、非银行金融机构及商业银行的从业工作经历和管理工作经验。
4.基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工15人,平均年龄35岁,100%员工拥有大学本科以上学历,50%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。截止到2007年9月30日,本行共托管基金7只,分别为天治品质优选证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金帐簿货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金。托管基金资产为344亿元。
三、 相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
名称:长信基金管理有限责任公司
住所:上海市黄浦区汉口路130号3、4楼
法定代表人:田丹
总经理:叶烨
直销热线: 021-63217535
直销传真:021-63236866
联系人:孙赵辉
客服热线:021-33074848 或4007005566(免长话费)
2、代销机构:
(1)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市东城区正义路4号
法定代表人:董文标
电话:010-58560666
传真:010-83914283
联系人:辛洁
客服电话:95568
网址:http://www.cmbc.com.cn/
(2)长江证券有限责任公司
住所:武汉市新华下路特8号
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799980
传真:027-85481900
联系人: 毕艇
客服电话:027-85481900
网址:www.cz318.com.cn
(3)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:祝幼一
电话:021-62580818-177
传真:021-62583439
联系人:芮敏祺
客服电话:400-8888-666 021-962588(上海地区)
网址:www.gtja.com
(4)中国银河证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:朱利
电话:010-66568888
传真:010-66568532
联系人:郭京华
客服电话:010-68016655
网址:www.chinastock.com.cn
(5)广发证券股份有限公司
住所:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人:王志伟
联系人:肖中梅
咨询电话:(020)87555888转各营业网点
开放式基金业务传真:(020)87557985
网址:www.gf.com.cn
(6)光大证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼
法定代表人:王明权
电话:021-68816000
传真:021-68817271
联系人:刘晨
客服电话:021-68816770
网址:www.ebscn.com
(7)招商证券股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:宫少林
电 话: 0755-82943666
传 真: 0755-82943121
联系人:石大成
客户服务电话:95555
网址: www.newone.com.cn
(8)中信建投证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:张佑君
电话:010-65186758
传真:010-65182261
联系人:权唐
客服电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(9) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-68419974
热线:021-68419125
联系人:杨盛芳
网址:www.xyzq.com.cn
(10)湘财证券有限责任公司
地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人:陈学荣
电话:021-68634518
传真:021-68865938
联系人:杜颖灏
网址:www.xcsc.com
(11)东方证券股份有限公司
注册地址:上海浦东大道720号20楼
法定代表人:肖时庆
联系电话:021-68562200-3019
客服热线:021-962506
联系人:盛云
公司网址:www.dfzq.com.cn
(12)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-63410456
联系人:金芸
网址:www.htsec.com
(13)长城证券有限责任公司
住所:深圳市深南大道深圳特区报业大厦16楼长城证券有限公司
法定代表人:魏云鹏
电话: 0755-83516089
传真: 0755-83998537
联系人:邹 菁
网址:www.cc168.com.cn
(14)兴业银行
住所:福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人:高建平
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(15)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:郭树清
客户服务电话: 95533
网址: www.ccb.com
(16)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:蒋超良
电话银行:95559
网上银行:www.bankcomm.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金份额,并及时公告。
(二)注册登记机构:
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人:陈耀先
电话:010-58598888
传真:010-58598907
联系人:刘玉生
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
联系电话:(021)51150298
传真: (021)51150398
联系人:廖海
经办律师:廖海、田卫红
(四)会计师事务所
会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所
注册地址:北京东长安街1号东方广场东2座8层
法人代表:何潮晖
联系人:黎俊文
经办注册会计师:王国蓓 许卓炎
电话:021-22122888
传真:021-62881889
四、 基金的名称
长信增利动态开放式证券投资基金
五、 基金的类型
契约开放式
六、 基金的投资目标
本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分,通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票,从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准,获得长期增值回报。
七、 基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票包括所有在交易所上市的A股;债券包括国债、金融债、企业债、可转债等;货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在1年以内的短期债券等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金资产投资于股票类资产的比例范围是60%-95%;投资于债券类资产的比例范围是0%-35%;投资于货币市场工具的比例范围是5%-40%(其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。本基金投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。
在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例将由基金管理人根据具体情况进行主动调整,但配置比例不超出上述限定范围。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行相关程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
八、 基金的投资策略
本基金采用目前国外比较流行的风格轮换策略,以经过品质筛选的沪深A股为基本股票池,根据股票风格管理系统对个股进行风格分类,在量化分析的基础上对价值型和成长型两类风格股票进行主动投资,以获得超过比较基准的持续回报。
投资策略方面,本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。基金投资策略体系自上而下分为3个层面:战略配置、风格配置和个股选择。本基金为股票型基金,在整个投资体系中,本基金将重点放在风格配置和个股选择层面,这两个层面对基金收益的贡献程度约占80%,战略配置对基金收益的贡献程度约占20%。在风格配置和个股选择层面,本基金将以风格轮换策略为主,辅以多层次个股选择,形成基金最后的投资组合。在投资过程中,本基金的股票风格管理系统和风险控制绩效量化管理平台将提供量化分析方面的决策支持。
九、 基金的业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资部分为上证国债指数收益率,复合业绩比较基准为:
沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
如果将来出现更合适的业绩比较基准,本基金将根据实际情况适当调整业绩比较基准,并在报送监管机构后予以公布。
十、 基金的风险收益特征
本基金是一只股票型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的基金品种。
十一、 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年11月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2007年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
(一) 本期末基金资产组合情况
项目名称 金额(市值) 占基金资产总值比例
股票 6,551,936,097.41 69.20%
债券 0.00 0.00%
权证 0.00 0.00%
资产支持证券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金 2,710,608,032.38 28.63%
其他资产 205,001,884.20 2.17%
合计 9,467,546,013.99 100.00%
(二) 股票投资组合
1、按行业分类的股票投资组合
分 类 股票市值 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 38,283,829.53 0.41%
B 采掘业 660,203,266.14 7.04%
C 制造业 2,017,850,952.98 21.51%
C0 食品、饮料 0.00 0.00%
C1 纺织、服装、皮毛 61,520,000.00 0.66%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 186,453,731.20 1.99%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 1,211,358,441.96 12.91%
C7 机械、设备、仪表 427,114,791.94 4.55%
C8 医药、生物制品 131,403,987.88 1.40%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 278,672,200.00 2.97%
E 建筑业 125,860,299.77 1.34%
F 交通运输、仓储业 245,918,956.49 2.62%
G 信息技术业 392,188,399.89 4.18%
H 批发和零售贸易 681,051,443.45 7.26%
I 金融、保险业 1,460,209,676.94 15.56%
J 房地产业 488,718,069.36 5.21%
K 社会服务业 44,339,819.36 0.47%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 118,639,183.50 1.26%
合计 6,551,936,097.41 69.84%
1、 基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量 期末市值(元) 市值占期末资产净值比例
1 000960 锡业股份 4,880,702 488,070,200.00 5.20%
2 600030 中信证券 3,703,421 358,157,844.91 3.82%
3 000001 深发展A 7,008,043 280,181,559.14 2.99%
4 600050 中国联通 28,533,066 266,498,836.44 2.84%
5 600036 招商银行 6,599,941 252,579,742.07 2.69%
6 600616 第一食品 6,600,591 218,611,573.92 2.33%
7 600028 中国石化 9,999,932 189,398,712.08 2.02%
8 600104 上海汽车 6,174,215 182,386,311.10 1.94%
9 600325 华发股份 3,328,868 181,623,038.08 1.94%
10 600357 承德钒钛 8,000,000 180,640,000.00 1.93%
(三)债券投资组合
1、按投资品种分类的债券投资组合:
本报告期末本基金持有债券情况:无
2、基金投资前五名债券明细:
本报告期末本基金持有债券情况:无
(四)权证投资组合
1、基金投资前五名权证明细:
本报告期末本基金持有权证情况:无
(五)资产支持证券投资组合
1、基金投资前十名资产支持证券明细:
本报告期末本基金持有资产支持证券情况:无
(六)报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。
2、本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成: 
项目 金额(元)
交易保证金 2,862,804.26
应收股利 0.00
应收利息 672,857.52
应收申购款 113,470,435.05
应收证券清算款 87,995,787.37
待摊费用 0.00
合计 205,001,884.20
4、 处于转股期的可转换债券明细:无
5、权证投资的有关情况:无
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自合同生效之日(2006年11月9日)至2007年9月30日期间,本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 45.69% 1.67% 32.28% 1.49% 13.41% 0.18%
合同生效日--2007年9月30日 239.54% 1.85% 153.24% 1.58% 86.27% 0.27%
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提:
基金 管理费率(G%)
长信增利动态基金 1.5%
管理费计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的2.5‰的年费率计提:
基金 托管费率(T%)
长信金利趋势基金 0.25%
计算方法如下:
H=E×2.5‰÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
申购金额(M,含申购费) 前端申购费率
M<50万 1.5%
200万>M≥50万 1.1%
500万>M≥200万 0.8%
M≥500万 1000元
投资者也可以采用后端收费模式,费率如下:
持有时间(N,年) 后端申购费率
<1年 1.8%
[1,3) 1.2%
[3,5) 0.6%
≥5年 0
本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。在法律法规规定的限制内,基金管理人可决定实际执行的申购、赎回费率,并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时,应最迟于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。
基金申购费用计算公式:
(1)前端收费模式:
净申购金额=申购金额 /(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
(2)后端收费模式:
申购份额=申购金额/T日基金份额净值
2、赎回费用
赎回费率如下:
持有时间(N,年) 赎回费率
<1年 0.5%
[1,2) 0.3%
≥2年 0
基金赎回费用计算公式:
(1)前端收费模式:
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
(2)后端收费模式:
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
后端申购(认购)费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后端申购(认购)费用-赎回费用
本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,扣除注册登记费和其他手续费后的余额为赎回费总额的25%,归入基金财产。
本基金自2007年9月1日起暂停后端收费模式的申购和转换入业务。基金管理人认为需要重新开放后端模式的申购和转换入业务时,将在开始实施前3个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。
3、基金的转换费
本公司已于2007年4月30日起在各销售机构开通旗下长信增利动态策略基金与长信利息收益基金、长信银利精选基金和长信金利趋势基金之间相互转换的业务。
1、前端长信增利动态策略基金(519993)与前端长信利息收益基金(519999)、前端长信金利趋势基金(519995)和前端收费长信银利精选基金(519997)相互转换费率:
转入方 转出方 长信利息收益基金(前端收费) 长信增利动态策略基金(前端收费) 长信银利精选基金(前端收费) 长信金利趋势基金(前端收费)
长信利息收益基金(前端收费) -- N<2年 1.50%
2年≤N<3年 1.20%
3年≤N 0.90% N<2年 1.50%
2年≤N<3年 1.20%
3年≤N 0.90% N<2年 1.50%
2年≤N<3年 1.20%
3年≤N 0.90%
长信增利动态策略基金(前端收费) N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.30%
2年≤N 0 -- N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.30%
2年≤N 0 N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.30%
2年≤N 0
长信银利精选基金(前端收费) N<2年 0.50%
2年≤N<3年 0.25%
3年≤N 0 N<2年 0.50%
2年≤N<3年 0.25%
3年≤N 0 -- N<2年 0.50%
2年≤N<3年 0.25%
3年≤N 0
长信金利趋势基金(前端收费) N<2年 0.50%
2年≤N<3年 0.25%
3年≤N 0 N<2年 0.50%
2年≤N<3年 0.25%
3年≤N 0 N<2年 0.50%
2年≤N<3年 0.25%
3年≤N 0 --
2、后端长信增利动态策略基金(519992)与后端长信利息收益基金(519998)、后端长信金利趋势基金(519994)和后端收费长信银利精选基金(519996)相互转换费率:
转入方
转出方 长信利息收益基金
(后端收费) 长信增利动态策略基金(后端收费) 长信银利精选基金(后端收费) 长信金利趋势基金(后端收费)
长信利息收益基金
(后端收费) -- 转换时不收取转换费,赎回时需按后端申购费率与赎回费一并收取后端申购费 转换时不收取转换费,赎回时需按后端申购费率与赎回费一并收取后端申购费 转换时不收取转换费,赎回时需按后端申购费率与赎回费一并收取后端申购费
长信增利动态策略基金(后端收费) N<1年 2.10%
1年≤N<2年 1.40%
2年≤N<3年 1.10%
3年≤N<5年 0.50%
N≥5年 0 --
N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.30%
2年≤N 0
N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.30%
2年≤N 0
长信银利精选基金(后端收费) N<1年 1.80%
1年≤N<2年 1.50%
2年≤N<3年 1.25%
3年≤N<5年 0.60%
N≥5年 0 N<2年 0.50%
2年≤N<3年 0.25%
3年≤N 0
--
N<2年 0.50%
2年≤N<3年 0.25%
3年≤N 0
长信金利趋势基金(后端收费) N<1年 1.80%
1年≤N<2年 1.50%
2年≤N<3年 1.25%
3年≤N<5年 0.60%
N≥5年 0 N<2年 0.50%
2年≤N<3年 0.25%
3年≤N 0
N<2年 0.50%
2年≤N<3年 0.25%
3年≤N 0
--
(注)(1)、N:持有年限
(2)、长信增利动态策略基金(后端收费)、长信银利精选基金(后端收费)和长信金利趋势基金(后端收费)转换时,转换入的基金份额赎回时需按后端申购费率与赎回费一并收取后端申购费。
3、转换份额的计算公式:
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
基金转换费=转出金额×基金转换费率
转入金额=转出金额-基金转换费
转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值
4、本基金自2007年9月1日起暂停后端收费模式的申购和转换入业务。基金管理人认为需要重新开放后端模式的申购和转换入业务时,将在开始实施前3个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书(《长信金利趋势开放式证券投资基金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在"重要提示"中增加了风险提示的详细内容;
2.在"一、基金管理人"部分, 基金管理人概况中,更新了基金管理人主要人员中,对本基金管理人董事会、监事会、管理层、投资决策委员会进行了更新;并对内部组织结构和员工情况进行了更新;
3.对"二、基金托管人"进行了更新;
4.对"三、相关服务机构"中的代销机构和会计师事务所机构的情况进行了更新,增加了长城证券有限责任公司为代销机构;
5.增加了"十一、基金的投资和组合报告";
6.增加了"十二、基金的业绩"部分;
7.在"十三、费用概览"中基金申购前端收费模式改为外扣法计算模式;增加了长信增利动态策略基金与长信利息收益基金、长信金利趋势基金、长信银利精选基金的相互转换费率;
8.现将2007年5月9日至2007年11月9日本基金的相关公告事项,披露如下:
(1)2007年5月10日基金管理人公告了《关于变更公司直销表单的公告》;
(2)2007年5月18日基金管理人公告了《长信增利动态策略基金第五次分红公告》;
(3)2007年5月18日基金管理人公告了《关于非独立董事袁永林先生离任的公告》;
(4)2007年5月28日基金管理人公告了《关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告》;
(5)2007年6月22日基金管理人公告了《长信增利动态策略基金第六次分红预告》;
(6)2007年6月25日基金管理人公告了《关于增加中国建设银行为旗下银利精选基金、金利趋势基金及增利动态基金代销机构的公告》;
(7)2007年6月25日基金管理人公告了《长信增利动态策略基金第六次分红预告》;
(8)2007年6月25日基金管理人公告了《长信增利动态策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2007年第1号)》;
(9)2007年6月26日基金管理人公告了《长信增利动态策略基金第六次分红预告》;
(10)2007年6月27日基金管理人公告了《长信增利动态策略基金第六次分红公告》;
(11)2007年6月29日基金管理人公告了《关于增加兴业银行为旗下银利精选基金、金利趋势基金及增利动态基金代销机构的公告》;
(12)2007年7月5日基金管理人公告了《关于增加交通银行为代销机构并开办基金定投及交通银行网上交易的公告》;
(13)2007年7月19日基金管理人公告了《长信增利动态开放式证券投资基金二00七年第二季度报告》;
(14)2007年8月22日基金管理人公告了《长信增利动态策略股票型证券投资基金第七次分红公告》;
(15)2007年8月25日基金管理人公告了《长信增利动态开放式证券投资基金二00七年半年度报告》;
(16)2007年8月30日基金管理人公告了《关于暂停旗下股票基金后端收费模式申购和转换入业务的公告》;
(17)2007年9月6日基金管理人公告了《关于长信增利动态策略股票型证券投资基金在中国民生银行开展网上银行基金申购费率优惠活动的公告》;
(18)2007年9月26日基金管理人公告了《关于增加上海浦东发展银行为长信银利精选基金和长信增利动态基金代销机构的公告》;
(19)2007年9月28日,基金管理人公告了《关于因执行新会计准则修改长信增利动态策略证券投资基金基金合同的公告》;
(20)2007年10月9日基金管理人公告了《关于旗下基金在交通银行开展基金定投业务费率优惠活动的公告》;
(21)2007年10月10日基金管理人公告了《长信增利动态策略股票型证券投资基金第八次分红公告》;
(22)2007年10月24日基金管理人公告了《长信增利动态策略证券投资基金二○○七年第三季度报告》;
(23)2007年11月6日基金管理人公告了《关于延长长信增利动态策略基金在中国民生银行参与申购费优惠活动期限等事项的公告》。

长信基金管理有限责任公司
2007年12月21日

(来源:上海证券报)

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