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嘉实策略增长混合型证券投资基金2007年第三季度报告


§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2007年7月1日起至2007年9月30日止。本报告期中的财务资料未经审计。
§2 基金产品概况
(1)基金简称 嘉实策略增长(深交所净值揭示简称:嘉实策略)
(2)基金代码 070011(深交所净值揭示代码:160710)
(3)基金运作方式 契约型开放式
(4)基金合同生效日 2006年12月12日
(5)报告期末基金份额总额 12,714,731,378.69份
(6)投资目标 通过有效的策略组合,为基金持有人创造较高的中长期资产增值
(7)投资策略 从宏观面、政策面、资金面和基本面进行综合分析,在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,优先考虑股票类资产配置,剩余资产配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资采用自上而下和自下而上相结合的方法,主策略为积极成长策略,辅之以廉价证券策略和周期反转策略等;债券投资采取"自上而下"策略,以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略等。
(8)业绩比较基准 沪深300指数×75%+上证国债指数×25%
(9)风险收益特征 较高风险,较高收益。
(10)基金管理人 嘉实基金管理有限公司
(11)基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 单位:元
序号 主要财务指标 2007年7月1日至2007年9月30日
1 本期利润 6,743,740,415.71
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 2,153,823,389.54
3 加权平均基金份额本期利润 0.4704
4 期末基金资产净值 22,892,701,632.65
5 期末基金份额净值 1.800
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项)。
3.2 基金净值表现
(1)报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 34.60% 1.82% 34.85% 1.60% -0.25% 0.22%
(2)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
图:嘉实策略基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年12月12日至2007年9月30日)
注1:本基金合同于2006年12月12日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
注2:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分(二、投资范围和六、(二)投资组合限制)的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理情况介绍
邵健先生,经济学硕士,9年证券从业经历。曾任国泰君安证券研究所研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金管理有限公司投资部工作,2006年12月至今任本基金基金经理。
邹唯先生,硕士研究生,5年证券从业经历。2001年至2003年任长城证券有限责任公司研究发展中心研究员。2003年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部工作,2006年12月至今任本基金基金经理。
党开宇女士,上海交通大学管理科学与工程硕士,5年证券从业经历。2001年4月至2003年10月任招商证券股份有限公司证券投资部投资经理;2003年10月加入诺安基金管理有限公司,2004年5月至2005年1月任诺安平衡基金基金经理助理,2005年1月至2006年9月任诺安平衡基金基金经理,2005年12月至2006年9月任诺安股票基金基金经理。2006年9月加盟嘉实基金管理有限公司,2006年12月至今任本基金基金经理。
刘熹先生,南京大学经济学硕士,13年证券从业经历。1993年至1999年任平安证券有限责任公司国债部投资经理;1999年至2000年任平安集团投资管理中心组合经理;2000年至2002年任巨田证券有限责任公司证券投资部副经理;2003年2月加盟嘉实基金管理有限公司,2006年12月至今任本基金基金经理。
4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实策略增长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现
(1)行情回顾及运作分析
报告期内,随着上市公司业绩持续超预期以及中国投资者对股票、基金投资热情的空前高涨,沪深两市指数继续大幅上涨。以煤炭、有色为代表的上游资源品行业以及钢铁、航空等景气度较高的周期型行业表现优异,而食品、饮料、商业等消费品行业及部分稳定类行业表现相对滞后。在基金的操作上,我们保持了行业的结构的相对稳定,在行业内部结构上,向竞争力较强、持续增长能力较高的行业龙头企业进行了一定的倾斜。
(2)本基金业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.800元,报告期基金份额净值增长率为34.53%,业绩比较基准收益率为34.85%。
(3)市场展望和投资策略
展望未来市场,我们认为, A股市场未来一阶段面临着一定的调整压力,一方面是由于目前A股市场的静态估值与动态估值都已达到非常高的水平,累积涨幅巨大;另一方面由于市场快速的扩容、大小非的解禁及QDII的快速发展,市场的供求关系可能在未来一段时间有一定的变化。
从中长期而言,如果A股一些大型上市公司能够获得母公司大规模的资产注入,并且上市公司冶理水平能进一步提升,激励与约束机制能够调整到位,A股市场仍将具备对投资者的吸引力。
在具体的资产类上,我们认为具备大规模资产注入潜力的国企板块、受益于经济强劲增长与通货膨胀的上游板块、金融板块、行业龙头,受益于人民币升值的地产与航空板块、以及基本面优秀并且长期滞涨的消费板块均值得相对关注。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例
股票 21,266,762,339.99 91.83%
债券 1,038,331,374.00 4.48%
权证
资产支持证券
银行存款及清算备付金合计 662,482,161.37 2.86%
其他资产 191,802,665.32 0.83%
合计 23,159,378,540.68 100%
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业 1,372,474,365.88 6.00%
C 制造业 6,665,523,719.56 29.12%
C0 食品、饮料 556,167,701.01 2.43%
C1 纺织、服装、皮毛 61,458,284.00 0.27%
C2 木材、家具 143,445,275.85 0.63%
C3 造纸、印刷 46,543,121.25 0.20%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 655,724,583.86 2.86%
C5 电子 396,201,769.63 1.73%
C6 金属、非金属 1,062,496,183.89 4.64%
C7 机械、设备、仪表 2,801,081,373.71 12.24%
C8 医药、生物制品 894,568,409.63 3.91%
C99 其他制造业 47,837,016.73 0.21%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 197,336,606.70 0.86%
E 建筑业 37,465,565.11 0.16%
F 交通运输、仓储业 2,756,942,467.58 12.04%
G 信息技术业 568,213,301.23 2.48%
H 批发和零售贸易 2,480,804,149.90 10.84%
I 金融、保险业 3,072,811,025.08 13.42%
J 房地产业 1,277,297,059.76 5.58%
K 社会服务业 1,778,034,379.51 7.77%
L 传播与文化产业 1,019,457,169.75 4.45%
M 综合类 40,402,529.93 0.18%
合计 21,266,762,339.99 92.90%
5.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 000069 华侨城A 24,109,928 1,477,697,487.12 6.45%
2 601166 兴业银行 18,926,080 1,067,809,433.60 4.66%
3 601318 中国平安 7,487,285 1,010,409,110.75 4.41%
4 600037 歌华有线 29,621,551 968,328,502.19 4.23%
5 600009 上海机场 18,099,218 713,109,189.20 3.12%
6 600036 招商银行 18,202,740 696,618,859.80 3.04%
7 600859 王府井 13,831,676 667,931,634.04 2.92%
8 600717 天津港 23,893,826 667,832,436.70 2.92%
9 000002 万科A 27,000,000 665,820,000.00 2.91%
10 600028 中国石化 27,192,915 515,033,810.10 2.25%
5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例
国债 126,703,600.10 0.55%
金融债 175,716,000.00 0.77%
央行票据 709,609,000.00 3.10%
企业债 18,446,778.90 0.08%
可转换债券 7,855,995.00 0.04%
资产支持证券
合计 1,038,331,374.00 4.54%
5.5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券代码 债券简称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 0701004 07央行据票04 291,720,000.00 1.27%
2 0701006 07央行票据06 223,629,000.00 0.98%
3 0701018 07央行票据18 194,260,000.00 0.85%
4 070307 07进出07 175,716,000.00 0.77%
5 010103 21国债⑶ 90,000,090.00 0.39%
5.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细:无
5.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细:无
5.8 投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3)其他资产的构成
项目 期末余额(元)
交易保证金 7,420,539.23
应收证券交易清算款 161,096,322.82
应收利息 16,754,664.69
应收申购款 6,531,138.58
待摊费用
配股权证
合计 191,802,665.32
(4)持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 代码 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 128031 巨轮转债 2,070,705.00 0.01%
(5)报告期内获得的权证资产:无
§6开放式基金份额变动
项 目 基金份额(份)
报告期期初基金份额总额 15,994,079,706.85
报告期间基金总申购份额 340,516,124.09
报告期间基金总赎回份额 3,619,864,452.25
报告期期末基金份额总额 12,714,731,378.69
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
(1) 中国证监会《关于同意嘉实策略增长混合型证券投资基金募集的批复》;
(2)《嘉实策略增长混合型证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实策略增长混合型证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实策略增长混合型证券投资基金基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
(6) 报告期内嘉实策略增长混合型证券投资基金公告的各项原稿。
7.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
7.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800、 (010)65185566,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。



嘉实基金管理有限公司
2007年10月25日

(来源:证券时报)
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