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大成优选股票型证券投资基金2007年第3季度报告

一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2007年8月1日起至2007年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
1、基金简称: 大成优选
2、基金代码: 150002
3、基金运作方式: 契约型封闭式
4、基金合同生效日: 2007年8月1日
5、报告期末基金份额总额: 4,674,305,067.90份
6、投资目标: 追求基金资产长期增值。
7、投资策略: 本基金将在全球视野下,基于宏观经济研究,确定大类资产配置比例;通过上市公司基本面分析,主要采用优选个股的主动投资策略,获取超额收益。优选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面,动态评估公司价值,当股价低于合理价值区域时,买入并持有;在股价回复到合理价值的过程中,分享股价提升带来的超额收益。
8、业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中信标普全债指数
9、风险收益特征: 本基金是股票型基金,风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。
10、基金管理人: 大成基金管理有限公司
11、基金托管人: 中国银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
1 本期利润 1,003,507,805.63元
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 30,902,464.82元
3 加权平均基金份额本期利润 0.2147元
4 期末基金资产净值 5,677,812,873.53元
5 期末基金份额净值 1.215元
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项)。
(二)本报告期基金份额净值增长率
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效起至今 21.50% 5.53% 19.79% 3.17% 1.71% 2.36%
(三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况。
大成优选基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2007年8月1日至2007年9月30日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条之(二)投资组合中规定的各项比例:股票投资比例范围为基金资产的60%-100%,其中,权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%,其中,资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%,现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。
四、管理人报告
(一)基金经理小组简介
刘明先生,基金经理,硕士,14年金融证券从业经历。曾任厦门证券公司鷺江营业部总经理、厦门产权交易中心副总经理及香港时富金融服务集团投资经理,2004年3月加盟大成基金管理有限公司,现同时任大成基金管理有限公司投资部总监和基金景宏基金经理。
袁青先生,基金经理助理,硕士,7年证券从业经历。曾就职于平安证券综合研究所研究员,大成基金管理公司投资部研究员。
(二)基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成优选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成优选的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。2007年9月4日,本基金由于系统原因出现清算款项不足,基金管理人及时进行了妥善处理;同时本报告期内本基金投资了马钢CWB1,已及时全部卖出。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
(三) 基金经理工作报告
1、本基金业绩表现
本基金合同生效于2007年8月1日,截至报告期末,本基金份额净值为1.215 元,自基金合同生效以来本基金份额净值增长率为21.50%,同期业绩比较基准增长率为19.79%,略好于同期业绩比较基准的表现。
2、市场回顾与操作情况
大盘上涨是三季度的主基调,但这是有基本面支撑的,上市公司中报业绩同比大幅增长76%,超出此前分析师的预期,动态市盈率并未显著提高。市场资金向大盘蓝筹股集中,金融、钢铁、有色、能源等板块的蓝筹股带动大盘越过5000点,业绩增长与资金推动成为此轮行情的双引擎。资产价格上涨的同时,CPI创出十年新高,显示宏观经济运行偏快迹象。央行连续三次加息27个基点,资本市场不为所动,上涨趋势丝毫未动摇,显示了这轮大牛市有其更深层次原因,那就是资本市场制度完善、企业国际竞争力加强、贸易顺差扩大以及居民投资意识的觉醒。
本基金于8月1日基金合同生效,基于对市场趋势向好的判断,本基金经理小组采取了大比例快速建仓的策略,组合的仓位主要集中在包括证券、银行、保险在内的金融板块上,另外对具备竞争优势的钢铁、运输、地产、医药等龙头公司集中持股。利用封闭式基金的优势,本基金还参与了几家公司的定向增发。从此后的市场变化情况来看,金融、钢铁、运输等大盘蓝筹股正是此轮行情上涨的核心,基金净值在二个月的建仓期内得以较快上升,报告期内基金份额净值增长21.50%,同期业绩比较基准收益率为19.79%,超越同期业绩比较基准,实现了持有人利益最大化的目标。
3、市场展望与投资策略
在目前上证指数接近6000点的位置如何看待后市、如何为投资人持续创造收益成为焦点,股市作为国民经济的晴雨表,我们密切关注宏观经济与各行业的发展状况。第三季度虽然有CPI创出新高、央行加息等负面因素,我们认为适度调控不会影响经济的总体发展趋势,作为贸易顺差较大的外向型经济,在汇率基本稳定的情况下,企业对利率提升的承受能力提高;而美元降息周期的开始是对全球流动性的又一次补充,将使得包括中国在内的新兴国家资本市场的不俗表现将得以持续。
近期新股发行加快,但市场资金面未现不利影响,资源禀赋独特的H股纷纷回归,在A股市场上实现了更高的定价,同时QDII募集拉开序幕,国内投资者有了更多的投资选择,香港市场也在加速上涨,香港内地股价联动效应更加明显,A股、H股价差正在缩小。中国作为全球资本市场重要一员的地位更加突出,国际视野是作为新时期投资人的必备要求。在投资策略上,除继续保持对金融板块的超比例配置外,我们将加大对钢铁、机械等具有国际比较优势产业的投资,同时对医药、零售等内需型行业企业保持关注。
作为一只创新型的封闭式基金,本基金从发行到上市都倍受投资者关注,在上市之初,由于新产品的上市效应,本基金二级市场交易价格相对份额净值曾出现短暂溢价,之后开始出现折价,部分投资者不得不承受短期二级市场价格波动的影响。作为本基金的管理人,面对各方投资者的厚爱和信任,我们深表感谢的同时,更多了一份责任,我们唯有更勤勉的工作,以良好的净值增长表现来回报本基金的长期投资人。
在此也想善意提醒各方投资者,本基金经理小组的一贯投资风格是"优选个股、集中持有",由于持股较为集中,净值阶段性的波动率较大,但我们对中长期的净值表现充满信心。同时,对于理性的投资人而言,基金二级市场的价格应该是围绕净值附近波动的,过多的溢价意味着风险,过多的折价则蕴藏着机会。
五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金合计 55,151,497.92 0.97%
股票 5,425,113,611.42 95.36%
债券 0.00 0.00%
权证 142,108,492.73 2.50%
其他资产 66,657,752.18 1.17%
合计 5,689,031,354.25 100.00%
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 280,957,830.80 4.95%
C 制造业 1,692,868,320.87 29.81%
C0 食品、饮料 60,188,000.00 1.06%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,261,095.20 0.04%
C5 电子 58,489,569.10 1.03%
C6 金属、非金属 1,312,148,579.60 23.11%
C7 机械、设备、仪表 92,229,600.20 1.62%
C8 医药、生物制品 167,551,476.77 2.95%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 67,620,000.00 1.19%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 331,110,000.00 5.83%
G 信息技术业 30,587,580.00 0.54%
H 批发和零售贸易 0.00 0.00%
I 金融、保险业 2,647,852,281.65 46.64%
J 房地产业 325,957,598.10 5.74%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 48,160,000.00 0.85%
合计 5,425,113,611.42 95.55%
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 600030 中信证券 5,799,238 560,844,306.98 9.88%
2 600036 招商银行 12,683,395 485,393,526.65 8.55%
3 600019 宝钢股份 25,999,766 472,935,743.54 8.33%
4 601398 工商银行 65,000,000 429,650,000.00 7.57%
5 000001 深发展A 9,500,000 379,810,000.00 6.69%
6 601006 大秦铁路 13,000,000 331,110,000.00 5.83%
7 000898 鞍钢股份 8,725,271 314,109,756.00 5.53%
8 601166 兴业银行 5,030,981 283,847,948.02 5.00%
9 600583 海油工程 5,764,420 280,957,830.80 4.95%
10 600000 浦发银行 5,000,000 262,500,000.00 4.62%
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
无。
(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
无。
(六)投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3、基金的其他资产构成
项目 金额(元)
交易保证金 0.00
应收利息 19,109.42
待摊费用
39,316.25
应收证券清算款 66,599,326.51
合计 66,657,752.18
4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5、权证投资情况
权证代码 权证名称 期初数量(份) 期间买入出数量(份) 买入成本(元) 期间卖出数量(份) 卖出收入(元) 期末数量(份)
031001 侨城HQC1 0 200,000 8,376,960.30 200,000 9,732,473.95 0
031003 深发SFC1 0 40,000 797,300.00 0 0.00 40,000
031004 深发SFC2 0 5,329,137 132,513,822.07 0 0.00 5,329,137
580010 马钢CWB1 0 1,800,000 9,262,304.04 1,800,000 12,818,733.16 0
注:本基金本报告期内投资的侨城HQC1(031001)、深发SFC1 (031003)、 深发SFC2(031004)、马钢CWB1(580010)为主动投资。
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
项目名称 基金份额(份)
报告期期初认购基金份额 34,804,698
报告期间买入基金份额 867,595
报告期间卖出基金份额 0
报告期末持有基金份额 35,672,293
8、由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
六、备查文件目录
(一)备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成优选股票型证券投资基金的文件;
2、《大成优选股票型证券投资基金基金合同》;
3、《大成优选股票型证券投资基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
(二)存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
(三)查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2007年10月24日

(来源:证券时报)
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